Sua busca: 1 eBooks Search Engine Temos o prazer de apresentar nosso site maravilhoso onde foram coletados os livros mais notáveis dos melhores autores. Somente em um lugar juntos os melhores best-sellers para vocês queridos amigos. Você pode desenvolver seus conhecimentos e habilidades baixando nossos livros e guias. Temos certeza de que você irá desfrutar do nosso excelente projeto e isso tornará sua vida um pouco melhor. Nosso banco de dados é atualizado diariamente, levando o melhor que existe no mundo. Você é fã do detetive clássico ou talvez goste de romances ou apenas um comerciante profissional, analista, economista, médico, soldado, advogado, programador, engenheiro, eletricista, físico, astrólogo, construtor, químico, montagem, agente de seguros . De você Você encontrará um armazém de conhecimento necessário para sua perfeição ou simplesmente aproveite o tempo de lazer com seu melhor amigo com o nome do livro. Ficamos muito felizes em vê-lo novamente. Fr es de it nl da jp ar ro sv zh Razões possíveis: O cartão de crédito inserido pode ter fundos insuficientes. O número do cartão de crédito ou CVV não foi inserido corretamente. Seu banco emissor não pôde igualar a CVV ou a data de validade ao cartão de crédito fornecido. Seu endereço de cobrança inserido não corresponde ao endereço de cobrança em seu cartão de crédito. O cartão de crédito enviado já está em uso. Tente usar outro cartão. Negociação quantitativa Faça o download de negociação quantitativa ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Clique no botão para obter uma carteira de negociação quantitativa agora. Todos os livros estão em uma cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você pode encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo. A resposta é sim, e em Quantitative Trading, o Dr. Ernest Chan, um independente respeitado Comerciante e consultor, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante de varejo independente que procura começar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma instituição financeira importante, este guia prático contém a informação que precisa para ter sucesso. Tweet Descrição: Quantitative Trading with R oferece aos leitores um vislumbre das atividades diárias dos quantstraders que lidam com a análise de dados financeiros e a formulação de estratégias de negociação orientadas por modelo. Com base na própria experiência dos autores como um conferente, um conferencista e um comerciante de alta freqüência, este livro ilumina muitos dos problemas que esses profissionais enfrentam diariamente. Respostas a algumas das perguntas mais relevantes são fornecidas, e os exemplos fáceis de seguir mostram ao leitor como construir código de computador R funcional no processo. Georgakopoulos escreveu um inestimável trabalho introdutório para estudantes, pesquisadores e praticantes. Qualquer pessoa interessada em aplicar conceitos de programação, matemática e financeira para a criação e análise de estratégias comerciais simples se beneficiará das lições fornecidas neste livro. Acessível e abrangente, o Quantitative Trading com R concentra-se em ajudar os leitores a conquistar competências práticas ao utilizar a linguagem R popular para exploração de dados e desenvolvimento de estratégias. Engajando e direto em suas explicações, Georgakopoulos descreve os conceitos básicos de negociação e encaminha o leitor através da necessária matemática, análise de dados, finanças e programação em que os Quantstraders confiam. Para aumentar a retenção e o impacto, os estudos de caso individuais são divididos em módulos menores. Os capítulos contêm uma combinação equilibrada de matemática, finanças e teoria de programação, e abordam tópicos tão diversos, como estatísticas, análise de dados, manipulação de séries temporais, back-testing e programação R. Em Quantitative Trading com R, Georgakopoulos oferece um guia altamente legível e aprofundado. Os leitores irão conhecer melhor a linguagem R e os pacotes relevantes que são utilizados por acadêmicos e profissionais do mercado de negociação quantitativa. Tweet Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntaram se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo. A resposta é sim, e em Quantitative Trading, o Dr. Ernest Chan, um respeitado Comerciante independente e consultor, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante de varejo independente que procura começar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma instituição financeira importante, este guia prático contém a informação que precisa para ter sucesso. Descrição do tweet: aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Estratégias de negociação quantitativa leva os leitores através das etapas de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnica mais populares e provadas no mercado de hoje. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de calças conhecidas de John Henry para Monroe Trout e apresenta 12 novas estratégias de negociação. Descobre inúmeros equívocos populares, e é certo fazer ondas - e mudar de opinião - no mundo da análise técnica e da negociação. Tweet Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta freqüência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de livro de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto no mercado e estratégias de execução. , Análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquinas e filtragem não-linear. A terceira parte discute mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto. Tweet Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, a Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente. Blair Hull, Fundador, Hull Trading O Matlock Trading Rishi fornece uma visão abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para estratégias quanto e aqueles interessados em se tornarem os próprios quants. A experiência de Rishis como um bem respeitado gerente de fundos de fundos e seus sólidos relacionamentos com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho. Peter Muller, chefe de processo conduzido Trading, Morgan Stanley Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que geralmente não é coberto. Fornece uma estrutura e orientação que devem ser valiosas para os investidores existentes e aqueles que desejam investir nesta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro. Steve Evans, Diretor de Negociação Quantitativa, Tudor Investment Corporation Sem fórmulas complexas, Narang, ele mesmo um profissional líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias de negociação sistemáticas em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. Este guia permite que um investidor corte o hype e o pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas. Ross Garon, Diretor Geral, Estratégias Quantitativas, S. A.C. Capital Advisors, L. P. Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro. Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO, Capital Fund Management Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Isso explica o assunto em termos econômicos e intuitivos. Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money. Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave em qualquer estante de livros que está interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera. Matthew S. Rothman, PhD, Chefe Global de Estratégias de Equidade Quantitativa O Barclays Capital Inside the Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva às estratégias quantitativas. Explica sucintamente os blocos de construção de tais estratégias e como elas se encaixam, ao mesmo tempo que transmitem a infinidade de possibilidades e detalhes de projeto necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem-sucedida. Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC tweet tweet Descrição: A primeira análise aprofundada de negociação de pares O Pairs trading é uma estratégia neutra em termos de mercado na sua forma mais simples. A estratégia envolve ser um ativo (ou mais alto) um bem e um curto (ou mais baixo) outro. Se corretamente executado, o investidor ganhará se o mercado aumentar ou diminuir. Pairs Trading revela os segredos deste rigoroso programa de análise quantitativa para fornecer aos indivíduos e casas de investimentos as ferramentas de que precisam para implementar com sucesso e lucrar com esta comprovada metodologia de negociação. O Pairs Trading contém fórmulas específicas e testadas para identificar e investir em pares, e responde questões importantes, como a razão deve ser usada para construir os pares adequadamente. Ganapathy Vidyamurthy (Stamford, CT) é atualmente um analista de software quantitativo e desenvolvedor em um grande fundo de hedge da cidade de Nova York. Tweet Descrição: Elogio para negociação algorítmica A negociação algorítmica é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas a teoria. Os conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com as estratégias de negociação reais, que fornecem ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como ela foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar suas próprias estratégias de negociação sistemáticas e aqueles envolvidos na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes. DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Gerente, Gerente de Seleção de Construção de Portfólio, Administração de Ativos da Universidade de Toronto Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica o raciocínio de cada um, mostra como testá-lo, como melhorar E discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado ao desenvolvimento da estratégia. Para comerciantes de varejo sérios, não conheço nenhum outro livro que forneça essa variedade de exemplos e nível de detalhe. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam estratégias e de gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. Roger Hunter, Matemático e Algorithmic Trader tweet Descrição: Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Concentrando-se em métodos avançados para modelar mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, abrangerá dados, software e técnicas que permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas, especificamente para negociação e investimento. Inclui contribuições de uma equipe internacional de acadêmicos e gestores de ativos quantitativos da Morgan Stanley, da Barclays Global Investors, do ABN AMRO e do Credit Suisse First Boston. Preenche o espaço para um livro sobre modelos de negociação de investimentos quantitativos aplicados Fornece detalhes de como combinar vários modelos para gerenciar e negociar um tweet de tweet de portfólio Descrição: Este livro explica o amplo tópico de negociação automatizada, começando com sua matemática e movendo para sua computação e execução. Os leitores obterão uma visão única sobre a mecânica e considerações computacionais tomadas na construção de um backtester, otimizador de estratégia e plataforma de negociação totalmente funcional. A Automated Trading with R fornece aos comerciantes automatizados todas as ferramentas que precisam para negociar algorítmicamente com sua corretora existente, desde o gerenciamento de dados até a otimização de estratégia, a execução de ordens, usando dados gratuitos e publicamente disponíveis. Se sua API de corretoras for suportada, o código-fonte é plug-and-play. A plataforma construída neste livro pode servir como uma substituição completa para plataformas comercialmente disponíveis usadas por comerciantes de varejo e fundos pequenos. Os componentes de software são estritamente desacoplados e facilmente escaláveis, proporcionando oportunidade para substituir qualquer fonte de dados, algoritmo de negociação ou corretagem. Os três objetivos do livro são: Fornecer uma alternativa flexível aos frameworks de automação de estratégia comuns, como Tradestation, Metatrader e CQG, para pequenos fundos e comerciantes de varejo. Para oferecer uma compreensão dos mecanismos internos de um sistema de negociação automatizado. Para padronizar discussão e notação de problemas de otimização de estratégia do mundo real. O que você aprenderá A programação de uma estratégia automatizada em R dá ao comerciante acesso a R e sua biblioteca de pacotes para otimizar estratégias, gerando decisões de negociação em tempo real e minimizando o tempo de computação. Como melhor simular o desempenho da estratégia em seu caso de uso específico para obter estimativas de desempenho precisas. Critérios importantes de aprendizagem mecânica para validade estatística no contexto de séries temporais. Uma compreensão de variáveis críticas do mundo real relacionadas ao gerenciamento de portfólio e avaliação de desempenho, incluindo latência, redução de estoque, tamanho de comércio variável, crescimento de carteira e penalização de capital não utilizado. Quem é este livro para este livro é para comerciantes profissionais no nível de varejo ou pequeno fundo com pelo menos um curso de graduação em finanças ou ciência da computação. Graduados em finanças ou estudantes de ciência dos dados. Tweet Descrição: Em Princípios de Investimento Financeiro Quantitativo, o pesquisador financeiro pioneiro Dr. Sugata Ray demonstra como investir com sucesso em ações dos EUA com estratégias quantitativas, usando conjuntos de regras rigorosas para decidir quando e o que comercializar. Se você é um investidor sério, um conselheiro profissional ou um estudante de finanças, a Ray irá ajudá-lo a determinar as regras quantitativas ótimas para seus objetivos de investimento e, em seguida, realizar o seu desempenho através de qualquer período de tempo histórico. Ele demonstra cada técnica-chave usando o software de software Equities Lab de última geração e este livro vem com 20 semanas de acesso gratuito ao Equities Lab, além de um desconto na compra. Ray cobre tópicos chave, incluindo triagem de estoque, reequilíbrio de portfólio, timing de mercado, retornos e dividendos, benchmarks, medidas personalizadas e muito mais. Ele também apresenta uma série de telas poderosas construídas por muitos dos investidores mais bem sucedidos do mundo. Juntos, este guia e software se combinam para oferecer uma solução chave na mão para criar praticamente qualquer estratégia quantitativa e, em seguida, estimando com precisão suas características de desempenho e risco, ajudando você a maximizar sistematicamente seus lucros e controlar seu risco. Tweet Descrição: Projete sistemas de negociação mais bem-sucedidos com este guia prático para identificar alphas Encontrar Alphas procura ensinar-lhe como fazer uma coisa e fazê-lo bem: design alfas. Escrito por profissionais experientes da WorldQuant, incluindo seu fundador e CEO Igor Tulchinsky, este livro fornece informações detalhadas sobre a arte alquímica da geração de sinais comerciais e dá acesso às ferramentas que você precisa para praticar e explorar. Igualmente aplicável em todas as regiões, este guia prático fornece métodos para descobrir os sinais ocultos em seus dados. Uma coleção de ensaios oferece diversos pontos de vista para mostrar as semelhanças, bem como abordagens únicas, para o design alfa, abrangendo uma ampla variedade de tópicos, que vão desde a teoria abstrata até aspectos técnicos concretos. Você aprenderá o dos e donts de pesquisa de informação, análise fundamental, arbitragem estatística, diversidade alfa e muito mais, e depois aprofundar áreas mais avançadas e projetos mais complexos. O site complementar, worldquantchallenge, apresenta exemplos alfa com fórmulas e explicações. Além disso, este livro também fornece orientação prática para usar a ferramenta de simulação online do WorldQuants WebSim para obter prática prática em design alfa. Alpha é um algoritmo que comercializa títulos financeiros. Este livro mostra os prós e contras do design alfa, com uma visão chave de profissionais experientes. Aprenda os sete hábitos dos quants altamente eficazes Compreenda os principais aspectos técnicos do design alfa Use o WebSim para experimentar e criar alphas mais bem sucedido Encontrar o Alphas é o guia detalhado e informativo que você precisa para começar a projetar alfas robustas e bem-sucedidas. Tweet Descrição: Alguém pode perguntar: Por que estou apresentando filosofia ou mesmo algum tipo de Deus para a história sobre física e finanças. Então, eu deveria me referir a essa pergunta. Deve começar desde o início, se quisesse criar sucesso. O sucesso é criado com bases fortes, fundamentos, Verdade absoluta, objetivos, totalmente lógicos provados e não podiam ser desacreditados. Todo mundo deve ter a possibilidade de realizar a lógica, da mesma maneira, com a compreensão. Comecei a procurar algo estável, absoluto no tempo e no espaço, no Universo. A Teoria da Criação do Universo mostra como se pode brincar com a lógica. Eu também estava buscando princípios universais que governam o Universo. A física dá tal possibilidade. A Teoria da Informação está fazendo uma grande unificação das leis físicas de hoje em dia. Esta é a base. Sem isso, não consegui fazer progressos na criação prática de estratégias de investimento, etc. As estratégias de investimento automatizado aparecem como a implementação prática e a conseqüência dos fundamentos. Devo afirmar que, há um absoluto no nosso Universo. Isso é Ação (Lógica). Ação para físicos. A lógica é para informações. Eu sou Informationist, significa que o Informationism é compreensível para mim e totalmente lógico. Descrição do tweet: o primeiro e único livro do tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automáticos de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar estruturas poderosas para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro enfoca especificamente os requisitos exclusivos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes dos usados em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Todas as abordagens da abordagem dos autores são otimizadas para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias, alocação de capital, controle de risco, medição de desempenho, back-testing e análise progressiva e execução comercial. O sistema de autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gerenciamento de longo prazo de carteiras de investimentos (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o gerenciamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente o comércio de opções no nível do portfólio. Este livro será um recurso indispensável para operadores de opções sérias que trabalhem individualmente, em hedge funds ou em outras instituições. Tweet Descrição: Nunca DESTACA um livro novamente Praticamente todos os termos, conceitos, pessoas, lugares e eventos testáveis do livro de texto estão incluídos. Cram101 Apenas os guias de estudo FACTS101 dão todos os contornos, destaques, notas e questionários para o seu livro com testes de prática abrangentes on-line opcionais. Somente Cram101 é Textbook Specific. Acompanha: 9780470284889. Descrição do tweet: Na Volatility Trading, a Sinclair oferece-lhe um modelo quantitativo para medir a volatilidade, a fim de obter uma vantagem em seus esforços de troca de opções diárias. Com uma abordagem acessível e direta. Ele orienta os comerciantes através dos conceitos básicos de preço de opções, medição de volatilidade, hedge, gerenciamento de dinheiro e avaliação comercial. Além disso, Sinclair explica os aspectos psicológicos freqüentemente negligenciados da negociação, revelando tanto como a psicologia comportamental pode criar condições de mercado que os comerciantes podem aproveitar - e como isso pode desviá-los. Os vícios psicológicos, ele afirma, são provavelmente os principais responsáveis pela maior parte das fontes disponíveis para um comerciante de volatilidade. Seu objetivo, explica Sinclair, deve ser claramente definido e facilmente expresso - se você não pode explicar isso em uma frase, você provavelmente não está completamente claro sobre o que é. O mesmo se aplica à sua vantagem estatística. Se você não sabe exatamente qual é a sua vantagem, você não deve trocar. Ele mostra como, além da avaliação numérica de um potencial comércio, você deve ser capaz de identificar e avaliar a razão pela qual a volatilidade implícita é o preço de onde é, ou seja, por que existe uma vantagem. Isso significa que também é necessário estar no topo de notícias recentes, tendências setoriais e psicologia comportamental. Finalmente, Sinclair sublinha por que os negócios precisam ser dimensionados corretamente, o que significa que cada comércio é avaliado de acordo com seu retorno e risco projetado no contexto geral de seus objetivos. Como o autor conclui, enquanto nós também precisamos prestar atenção a coisas aparentemente mundanas, como ter um bom software de execução, um escritório confortável e dormir o suficiente, é o conhecimento que é a última fonte de vantagem. Assim, tudo o mais sendo igual, o comerciante com maior conhecimento será o mais bem sucedido. Este livro, e seu CD-ROM complementar, fornecerão esse conhecimento. O CD-ROM inclui planilhas projetadas para ajudá-lo a prever a volatilidade e avaliar os negócios junto com os mecanismos de simulação. Tweet Descrição: Técnicas de projeto, teste, validação e análise de sistemas para negociação de ações, futuros, ETFs e FOREX. Inclui técnicas para avaliar a saúde do sistema, determinando dinamicamente o tamanho máximo da posição segura e estimando o potencial de lucro. Tweet Descrição: Este livro destina-se a quem quer aprender a usar recursos Rs para construir modelos em financiamento quantitativo em um nível mais avançado. Se você quiser seguir perfeitamente o ritmo dos capítulos, você precisa estar em um nível intermediário em financiamento quantitativo e você também precisa ter um conhecimento razoável de R. tweet Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes no Áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são de pesquisa e prática de autores próprios. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem para ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reamostragem e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte sob a perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de ContraparteMartingale Arbitragem Preços no Mercado RealA Estrutura e Extensões do BlackScholesMartingale Resampling e InterpolaçãoIntrodução à Taxa de Juros Estrutura da Estrutura do TermoThe HealthJarrowMorton FrameworkO Modelo de Mercado de Taxa de Juros Modelos e Modelos de Risco de CréditoInterest Rate Market Fundamentals and Proprietary Trading Strategies: Produtos de taxa de juros simples Modelo de curva de risco Modelo de risco de dois fatores Modelo de decomposição de risco de dois fatos de Santo Graal Arbitragem Modelo de decomposição de projetoInflação Modelos de instrumentos vinculados Taxa de interação Estratégias de negociação proprietárias Leitores: leitores avançados que trabalham ou estão interessados no mercado de renda fixa. Palavras-chave: Ajuste de avaliação de CVACreditContenha de responsabilidade CreditBGM ModeloHJM Modelo Modelo de modeloMartingale Modelagem de diferençasMartingale ResamplingOrthogonal Exponential SplineStat ArbNonexploding Bushy TreeNBTPRDCTARNSnowballSnowbearCCDSCredit ExtinguisherOs trabalhos: Este texto de pontuação enfatiza vários tópicos contemporâneos em derivados de renda fixa da perspectiva de um profissional. A combinação da tecnologia martingale com o conhecimento prático especializado dos autores contribui enormemente para o sucesso dos livros. Para aqueles que desejam relatórios oportunos diretamente das trincheiras, este livro é uma obrigação. Peter Carr, PhD Diretor do Mestrado em Programa de Finanças Matemáticas Courant Institute, NYU É bastante óbvio que os autores possuem uma experiência prática significativa em análise quantitativa sofisticada e modelagem de derivativos. Este foco do mundo real resultou em um texto que não só fornece apresentações claras sobre produtos de modelagem, preços e hedge de produtos derivados, mas também fornece material mais avançado que normalmente é encontrado apenas em publicações de pesquisa. Este livro tem idéias inovadoras, aplicações de última geração e contém uma grande quantidade de informações valiosas que interessarão acadêmicos, modelistas de derivados quantitativos aplicados e comerciantes. Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor Departamento de Banca e Finanças, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University Escrito por duas quentes experientes Quants, este livro contém uma riqueza de métodos práticos e insights úteis que foram testados e testados. Ao abordar novas tarefas, a maioria dos Quants se preocupa com as melhores práticas. Junto com artigos especializados publicados, etc., este livro é uma obrigação para ajudar a calibrar o julgamento. Atualmente, uma das dúzias de livros selecionados de finanças matemáticas que realmente deveria estar em prateleira Alan Brace University of Technology Escola de Finanças e Economia de Sydney Principais recursos: Abrange vários modelos de taxas de juros avançados, como o modelo HJM, os modelos Markovian HJM (multi - Modelo de RS do fator em particular) e modelos BGM, bem como modelos de preços de crédito da contraparte. Também aborda alguns modelos de crédito, como o modelo Copula, o modelo de fatores e o modelo de mercado de risco para spread de crédito. Aplica diversas aplicações práticas de modelagem, como a modelagem de arbitragem de martingale em situações de mercado real (como usar o interesse livre de risco correto Taxa, paridade de call-call revisada, derivativos inadimplentes e hedge na presença da flexibilidade da volatilidade e do sorriso, bem como breves discussões sobre a calibração do modelo secundário para lidar com variáveis não hedgeáveis, modelos de preços e modelos de hedging) Presentes práticos Algoritmos numéricos para a implementação do modelo, como a interpolação do martingale e a reamostragem para a imposição de relacionamentos de martingale discretos in situ em procedimentos numéricos, modelagem do desvio de volatilidade e uma técnica de árvore de arbustos sem obstrução (NBT) para resolver de forma eficiente os modelos não Markovianos, como o Modelo de mercado multi-fator BGM, sob o quadro de indução de atrasoIntroduz os fundamentos da taxa de juros Mercado, incluindo vários modelos de curva de rendimento, como o conhecido modelo ortogonal Exponencial Spline (OES), bem como estratégias de negociação proprietárias, stat arb em particular tweet Descrição: Para desenvolver sua confiança em F, este tutorial primeiro irá apresentá-lo mais simples Tarefas como ajuste de curva. Em seguida, você avançará para tarefas mais complexas, como a implementação de algoritmos para negociação de semi-automação em um formato baseado em cenário prático. Se você é um analista de dados ou um profissional em finanças quantitativas, economia ou matemática e deseja aprender como usar F como linguagem de programação funcional, este livro é para você. Você deve ter uma compreensão conceitual básica de conceitos e modelos financeiros. O conhecimento elementar do framework. NET também seria útil. Tweet Descrição: As decisões que os profissionais de investimento e gestores de fundos fazem têm um impacto direto no retorno do investidor. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente divulgadas em toda a comunidade profissional, comprometendo os melhores interesses dos fundos, seus gerentes e, finalmente, o investidor individual. Mas agora existe uma estratégia que permite aos profissionais tomar melhores decisões. Esta valiosa referência responde questões cruciais, tais como: Como comparo as estratégias. Devo negociar de forma agressiva ou passiva. Como faço para estimar custos de negociação, cortar um pedido e medir desempenho e dezenas mais. O Optimal Trading Strategies é o primeiro livro a dar aos profissionais a metodologia e a estrutura de que precisam para tomar decisões de implementação educadas com base nos objetivos e metas dos fundos que administram e os clientes atendidos. Tweeter Descrição: Os segredos do comércio de alta freqüência revelaram o livro Edgars é fantástico. Eu recomendo muito. Bart Chilton, Comissária, Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) Entrevi com os comerciantes de alta freqüência mais bem-sucedidos em Nova York e Chicago, mas aprendi muito mais lendo o livro de Perezs. Ele aborda os tópicos mais relevantes que precisamos saber hoje e amanhã. Mark Abeshouse, Presidente, Augustus Capital Alternando entre uma linha de tempo anotada do desenvolvimento do comércio de alta freqüência e entrevistas com os principais comerciantes de alta freqüência, Perez ilumina o mundo da velocidade. Em suma, um livro esclarecedor. Brenda Jubin, contribuinte para Seeking Alpha Este é um resumo abrangente e convincente do setor comercial em geral, bem como a negociação de alta freqüência. Se você está interessado neste campo ou conhece um componente crítico de todos os mercados futuros, este livro é publicado. Paul Dowding, Diretor Gerente, Meridian Equity Partners Muito oportuno, cobre o 2010 Flash Crash e o atual ambiente de negociação de alta freqüência. Patrick Sweeney, vice-presidente, JP Morgan Chase Há um novo dia na negociação e a velocidade é a chave. Edgar Perez é o criador do cartaz. Eugene Steele, Managing Partner, Trading Rooms World Wide About the Book: comerciantes de alta freqüência foram chamados de muitas coisas de mestres do universo e pioneiros do mercado para exploradores, geeks de computador e até predadores. Todo mundo no negócio de investir tem uma opinião de comerciantes de velocidade, mas quantos realmente entendem como eles operam. As pessoas somas do mundo investidor, os comerciantes de alta freqüência de hoje decididamente mantiveram um perfil baixo agora. Em The Speed Traders, Edgar Perez, fundador da prestigiosa rede de redes de negócios Golden Networking, abre a porta para o mundo secreto do comércio de alta freqüência (HFT). Dentro, figuras proeminentes de HFT deixam cair suas guarda e falam com uma sinceridade sem precedentes sobre o comércio deles. Perez começa com uma visão geral do comércio informatizado, que começou formalmente em 8 de fevereiro de 1971, quando o NASDAQ lançou o primeiro mercado eletrônico do mundo com 2.500 ações de balcão e que evoluiu para a prática atual de fazer vários negócios em um Questão de microssegundos. Ele então escolhe os cérebros dos melhores jogadores de hoje. Manoj Narang (Tradeworx), Peter van Kleef (Lakeview Arbitrage) e Aaron Lebovitz (Infinium Capital Management) são apenas alguns dos luminares que decidiram quebrar seu silêncio e falar abertamente para Perez. Praticamente todos os conhecimentos disponíveis do mundo do comércio de velocidade são embalados nessas páginas. Você terá uma visão dos pioneiros da HFTs sobre as questões importantes, incluindo: O básico do lançamento de uma plataforma HFT O importante papel que os comerciantes de velocidade desempenham na oferta de liquidez do mercado A verdadeira história por trás do choque instantâneo de maio de 2010 Mercados mundiais emergentes HFT MA e consolidação entre As maiores trocas mundiais The Speed Traders é o trabalho mais abrangente e revelador disponível no desenvolvimento mais importante na negociação em gerações. A negociação de alta freqüência, sem dúvida, desempenhará um papel cada vez maior à medida que a tecnologia informática avança e as trocas globais adquirem acesso eletrônico rápido. Leitura essencial para reguladores e investidores, The Speed Traders explica tudo o que há para saber sobre como os comerciantes de alta freqüência de hoje produzem milhões de centavos por vez. Tweet Encontre seus eBooks aqui8230A sua pesquisa: 1 e Search Engine Search Estamos com prazer em apresentar nosso maravilhoso site onde coletou os livros mais notáveis dos melhores autores. Somente em um lugar juntos os melhores best-sellers para vocês queridos amigos. Você pode desenvolver seus conhecimentos e habilidades baixando nossos livros e guias. Temos certeza de que você irá desfrutar do nosso excelente projeto e isso tornará sua vida um pouco melhor. Nosso banco de dados é atualizado diariamente, levando o melhor que existe no mundo. Você é fã do detetive clássico ou talvez goste de romances ou apenas um comerciante profissional, analista, economista, médico, soldado, advogado, programador, engenheiro, eletricista, físico, astrólogo, construtor, químico, montagem, agente de seguros . De você Você encontrará um armazém de conhecimento necessário para sua perfeição ou simplesmente aproveite o tempo de lazer com seu melhor amigo com o nome do livro. 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